Экономика

Во все системные банки будут введены представители НБУ

Алла Шульга, директор генерального департамента банковского надзора НБУ о результатах стресс-тестов украинских банков

Фото: Евгений Котенко

В конце августа завершилось стресс-тестирование 15 крупнейших украинских банков, проведенное по настоянию МВФ. Проверка следующих 20 финучреждений должна быть закончена уже до конца нынешнего месяца. О результатах тестов системных банков и ожиданиях от диагностики остальных финучреждений "ДС" рассказала директор генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины Алла Шульга.

"ДС" Алла Анатольевна, скольким из финучреждений, прошедших стресс-тесты, необходима докапитализация и в каком объеме?

А. Ш. Тесты показали, что девяти из пятнадцати банков нужно увеличить капитал. Необходимая сумма оценена в 56 млрд грн. Но это не означает, что данные девять финучреждений являются проблемными или неплатежеспособными и им срочно нужна вся эта сумма. При проведении стресс-тестов мы моделировали ситуацию на три года и оценивали дефицит капитала на весь этот период. Для нас такие результаты не стали сюрпризом. Они во многом совпали с выводами комплексного инспектирования, которое успел провести НБУ в некоторых финучреждениях.

"ДС" Каков дефицит капитала госбанков, входящих в первую группу?

А. Ш. Не готова ответить. Эта информация относится к банковской тайне.

"ДС" Какой стрессовый сценарий закладывался при проведении тестов?

А. Ш. Диагностикой и тестированием занимались аудиторские компании "большой четверки", как это было утверждено МВФ. Диа­г­нос­тика проводилась на базе балансов банков, зафиксированных по состоянию на 1 января 2014 года. Ау­ди­торы изучали кредитный портфель финучреждений на эту дату, оценивали стоимость активов, проводили переоценку залогов, проверяли правильность формирования резервов и пр. Далее оценивалась устойчивость банков при возможном ухудшении ситуации в ближайшие три года - как может измениться стоимость залоговой недвижимости, как в той или иной ситуации поведут себя заемщики, как увеличится проблемный кредитный портфель и т. д. Отдельно мы выделяли и тестировали крымские активы - кредиты, выданные крымским предприятиям, залоги, которые там находятся и т. д. После этого определялся объем необходимой докапитализации банков на три года. Прогноз макроэкономических показателей на 2014-2016 годы, заложенный в стресс-тесты, я не хотела бы озвучивать, так же как и прогноз обменного курса.

"ДС" Насколько верно диагностика отражает реальное состояние финучреждений. Ведь с начала года ситуация в экономике и банковской системе резко ухудшилась, ситуация была иной уже даже по итогам первого квартала?

А. Ш. Процесс диагностики предполагает, что мы должны зафиксировать балансовые показатели. И мы это сделали на 1 января. Если проводить диагностику с учетом улучшения/ухудшения финансовых показателей, мы ее просто никогда не закончим. Ведь ситуация меняется постоянно. При проведении диагностики второй группы банков также зафиксированы показатели балансов на начало 2014 года. А сам процесс стресс-тестирования как раз и предполагает финансовое моделирование с учетом ухудшения экономических показателей.

"ДС" Все ли финучреждения сформировали достаточные резервы под проблемную задолженность?

А. Ш. Нам пришлось делать поправку на крымские события, а также АТО в Донбассе. Конечно, 1 января их никто не мог предвидеть. Из-за этого фактора по некоторым банкам было выявлено недоформирование резервов.

"ДС" Сколько времени финучреждениям отведут на капитализацию?

А. Ш. Это будет точно не три года. До конца сентября все девять банков обязаны подать НБУ программу капитализации, а тогда мы получим представление, как быстро они смогут это сделать. Мы уже обсудили данный вопрос и с руководителями, и с собственниками финучреждений. Они понимают серьезность проблемы. Большая часть банков сможет докапитализироваться до конца года. Но, учитывая наши законодательные нормы, могу предположить, что некоторые из них могут не успеть провести собрания акционеров, объявить и утвердить эмиссию и т. д. до конца года. Но в любом случае это будет не позднее первой половины следующего года. Никаких ограничений по возможностям работы для этих финучреждений вводиться не будет.

"ДС" Все ли найдут деньги либо кого-то из "системников" придется докапитализировать за бюджетные средства?

А. Ш. Возможность вхождения го­сударства в капитал коммерческих банков законодательно предусмотрена. Могу лишь сказать, что речь идет о крупных системных финучреждениях. Поэтому, если возникнет такая проблема, НБУ сделает все, что от него зависит, чтобы отсутствие денег у акционера не повлияло на экономику, вкладчиков, клиентов.

"ДС" Есть ли необходимость вводить временную администрацию в какой-то из банков первой группы?

А. Ш. Чтобы определить финансовое состояние этих банков, нам не обязательно было проводить диагностику. Мы и так мониторим их ежедневно, держим под контролем. Поэтому результаты диагностики и тестов никак не влияют на признание их проблемными и не подвигнут НБУ к каким-то другим действиям. Планов по введению временной администрации ни в одно из крупнейших системных финучреждений у нас нет.

"ДС" Недавно НБУ ввел своих кураторов в два крупных системных банка. Связано ли это с результатами тестирования?

А. Ш. Абсолютно не связано. Более того, мы приняли решение вводить кураторов во все финучреждения, которым были выданы стабилизационные кредиты или кредиты для поддержки ликвидности (кроме краткосрочных кредитов, которые постоянно предоставляются Национальным банком с использованием рыночных ин­с­трументов). Мы будем дальше развивать данный институт. Во все системные банки будут введены представители НБУ, причем не только на время кризиса. Это нормальная практика, которая присутствует во многих европейских странах. В данном случае и вкладчики, и кредиторы будут себя чувствовать спокойнее. Если бы институт кураторства активно развивали ранее, то многие финучреждения, в которых сегодня работает временная администрация, возможно, и сейчас были бы платежеспособны.

"ДС" Когда НБУ будет готов объявить о результатах тестирования следующих 20 банков?

А. Ш. Мы завершим диагностику до конца сентября. Затем будем обобщать результаты, встречаться с руководством финучреждений, анализировать отчеты. Так что о результатах мы сможем объявить только в конце октября.

"ДС" Можно ли на основании результатов тестирования крупнейших банков сделать вывод о сумме капитализации, которая нужна банковской системе в целом?

А. Ш. Нет. Экстраполировать ре­зультаты крупнейших финучреждений на всю банковскую систему нельзя. Кредитные уч­­реждения очень отличаются друг от друга: кто-то специализируется на рознице, кто-то на кредитовании промышленности, у одного в портфеле больше машиностроительных предприятий, у другого - энергетики и т. д. Поэтому си­­ту­­ация в каждом из них совершенно разная. Нельзя сказать, что мелким и средним банкам понадобится такая же сумма докапитализации, как крупнейшим. Ведь основные активы сконцентрированы в первой и второй группе финучреждений.