• USD 27.6
  • EUR 33.4
  • GBP 38.8
Спецпроекты

От слабаков избавятся

Реклама на dsnews.ua

Нормативами по кризису

12 сентября Базельский комитет по банковскому надзору обнародовал стандарты, по которым будут утверждаться новые финансовые нормативы для банков мира. Они получили название «Базель III». Новые стандарты включают в себя два главных требования. Первое — в 1,5–2,4 раза повышается норматив адекватности капиталов первого и второго уровней (к первому, по международным стандартам, относится акционерный капитал и нераспределенная прибыль, ко второму — субординированный долг и резервы). Второе — банки обязывают сформировать дополнительный, либо, как его назвали в «Базеле III», буферный капитал (2,5% активов), а также специальные резервы в случае активного роста кредитного портфеля (их размер будет колебаться от 0% до 2,5% капитала). Постепенный переход на новые требования должен начаться в январе 2013 г., а к 2019 г. банки должны будут привести свои параметры в полное соответствие с «Базелем III». Все это лишь базовые стандарты, вокруг которых будут строиться новые финансовые нормативы. После их утверждения центробанками каждой из 27 стран, входящих в Базельский комитет, их утвердят окончательно. Ожидается, что это произойдет до конца 2010 г.

Повышение требований по капитализации банков — это первая сколько-нибудь внятная реакция финансового сообщества на мировой финансовый кризис, вторую годовщину которого мир «отметил» на прошлой неделе. Началом коллапса принято считать 15 сентября 2008 г. Именно тогда объявил себя банкротом один из крупнейших инвестиционных банков мира — Lehman Brothers. До сих пор мировая финансовая общественность лишь говорила о необходимости принятия мер, которые смогут предупредить кризисы в будущем.

Ужесточение нормативов — пока единственное, что банковские регуляторы могут противопоставить крупным финансовым потрясениям. Это стало ясно еще в 1988 г., когда страны «Большой десятки» основали Базельский комитет и внедрили норматив достаточности капитала, на котором базировался «Базель I». Он рассчитывался делением капитала банка на его активы и показывал, в каком объеме финучреждение может кредитовать за счет собственных средств (капитала) и в каком — за счет привлеченных (депозитов населения и предприятий). Поначалу выполнение «Базель I» было добровольным, но уже к 1992 г. оно стало обязательным, и, кстати, именно по нему до сих пор работает украинская банковская система. Впрочем, даже появление первых мировых банковских стандартов не уберегло финансовый мир от двух громких потрясений. Сначала от краха старейшего из британских банков — Barings Bank: в 1995 г. он потерял $1,4 млрд на спекуляциях с японскими ценными бумагами и был продан ING за символическую цену в один доллар, после чего появился ING Barings Bank. А позже от кризиса 1998 г., начавшегося в Азии, но в результате больше всего ударившего по России и постсоветским республикам (по Украине в том числе): при золотовалютных резервах страны в $24 млрд и внешнем долге в $36 млрд Москва тогда официально объявила дефолт, нанеся серьезный урон кредиторам из Европы и США. Переварив эти потрясения, финансисты в 2004 г. утвердили еще более жесткие нормативы — «Базель II», которые до сих пор не исполняют банки многих государств, и Украины в том числе. Главным образом, их придерживаются 27 стран, входящих в Базельский комитет.

Базелевские фобии

На первый взгляд все эти события происходили где-то далеко и нас не касались : в Европе, Азии и США всю неделю активно обсуждался «Базель III» и делались первые подсчеты. Финансисты пытались высчитать, сколько акционерам банков разных стран нужно будет вложить в свои детища, чтобы те выполнили новые нормативы. Например, банковская ассоциация Германии выяснила, что 10 крупнейшим немецким финучреждениям потребуется 105 млрд евро. Однако достаточно быстро стало ясно, что украинской банковской системе не удастся остаться в стороне от новой волны реформирования мирового финансового сектора. По данным НБУ, на 1 августа в нашей стране работали 52 банка с иностранным капиталом (из 176 действующих), на которые приходится 35,7% всего капитала отечественной банковской системы. Почти все они имеют акционеров в странах — участницах Базельского комитета, так что их материнские структуры в обязательном порядке будут исполнять положения «Базель III», как только те окончательно утвердят. И можно не сомневаться, что первым их шагом станет тотальная экономия. «У украинских финучреждений с иностранным капиталом в ближайшее время могут возникнуть проблемы с увеличением капитала, если в нем возникнет потребность. Полагаю, в первую очередь пострадают банки с акционерами из Германии и Греции», — считает заместитель директора агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран.

Следующий шаг иностранцев — это аудит своих активов и избавление от проблемных, под которые, по «Базель III», с 2013 г. придется формировать дополнительные резервы. По слухам, еще на этапе отработки новых требований Базельского комитета европейские акционеры поставили перед своими украинскими «дочками» ультиматум: либо те выходят на прибыльную деятельность, либо их перепродают. По данным НБУ, по результатам работы в первом полугодии 18 финучреждений из 52 с иностранным капиталом показали убытки. Более всего в минус из проевропейских ушел «Форум» (владелец — немецкий Commerzbank) — на 1,478 млрд грн., на втором месте оказался УкрСиббанк (французский BNP Paribas) — 1,262 млрд грн., третьем — Кредобанк (польский PKO BP) — 353,224 млн грн. «Вряд ли европейские банки запустят инвентаризацию своих активов в мире и в нашей стране прямо сейчас. Она начнется, скорее всего, уже после окончательного утверждения «Базель III» и получения балансов всех структур, входящих в группу, по результатам работы в 2010 г. Каких-то выводов из них и конкретных мер в отношении дочерних структур стоит ожидать не раньше второго полугодия 2011 г.», — заверила «ДС» директор департамента международной деятельности банка «Хрещатик» Александра Годик.

Реклама на dsnews.ua

А вот что произойдет в самое ближайшее время, так это уменьшение активности финучреждений с иностранным капиталом на и без того вялом отечественном кредитном рынке: они еще больше ужесточат свои требования к заемщикам. «Чтобы увеличивать кредитование и поднимать рисковые активы, банкам придется наращивать свой капитал, иначе сложно будет выполнить требования по «Базель III», — объяснил «ДС» начальник отдела оценки финансовых институтов банка «Финансы и Кредит» Николай Войтков. Больше всего от этой ситуации выиграют две другие группы кредиторов: госбанки с украинским и русским капиталом. «Россия входит в Базельский комитет, ее финучреждения сейчас работают по «Базель II» и, разумеется, перейдут на «Базель III». Правда, перед ними не стоит проблема капитализации, особенно перед государственными банками. Если потребуется, то правительство РФ наверняка увеличит капиталы своих структур. Так что если банки с европейским капиталом самоустранятся с украинского кредитного рынка, то российские станут на нем активнее конкурировать друг с другом», — отметил в беседе с «ДС» член правления Проминвестбанка (владелец — российский Внешэкономбанк) Владислав Кравец.

Кого базелевские фобии точно не коснутся, так это финучреждений с отечественным капиталом. Неделю назад НБУ официально заявил, что не намерен ужесточать требования к капиталам банков до конца 2010 г. и продолжит придерживаться «Базель I». Хотя, конечно, к ним снова изменится отношение международных рейтинговых агентств и аудиторов: они станут еще активнее настаивать в своих заключениях на недостаточной капитализации банковской системы Украины.

    Реклама на dsnews.ua