Зачем НБУ предоставил индульгенцию банкам
За 2014-2015 гг. с подачи НБУ неплатежеспособными были признаны 46 финансовых учреждений, в том числе такие крупные как "VAB-Банк", банк "Надра" и "Дельта Банк". "Под раздачу" могли бы попасть еще множество банков до конца текущего года. Согласно действующему закону "О банках и банковской деятельности", регулятор должен относить к категории проблемных те финучреждения, у которых уровень достаточности капитала (Н2) снизился на 0,5 процентных пункта ниже минимально допустимого значения в 10%, и признать неплатежеспособными те, у которых показатель снизился на треть ниже нормы.
Между тем, нарушение норматива с начала года стало массовым явлением в банковском секторе. Из-за удорожания доллара относительно гривны на 76% за первые два месяца года качество кредитных портфелей резко ухудшилось, и банки были вынуждены доформировывать резервы под некачественные активы. В результате, уровень достаточности капитала сократился с 15,6% на начало года до 7,37% на конец февраля. При этом для некоторых банков этот показатель и вовсе стал отрицательным, признался недавно первый зампредседателя НБУ Александр Писарук. Чтобы предупредить масштабное падение банков, Нацбанк решил дать временную "индульгенцию" для финучреждений-нарушителей.
Право на ошибку
С подачи Нацбанка члены комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности внесли в парламент законопроект, который даст регулятору право не признавать банки, нарушившие соответствующие нормы достаточности капитала, проблемными или неплатежеспособными. Правда, это будет применимо только к тем банкам, у которых ухудшение этого показателя, а также снижение текущей и краткосрочной ликвидности и увеличение объема плохих активов связано с девальвацией гривны, происшедшей после 6 февраля. Нацбанк сможет пользоваться этим правом до 2019 года. "Банковской системе объективно нужно время для того, чтобы восстановить свой капитал, - объяснил Писарук. - Поэтому НБУ инициирует изменения в закон, благодаря которым банки получат время на восстановление нормальной деятельности". В среду законопроект поступил на изучение в профильные комитеты Верховной Рады.
Этот документ можно считать одним из пакета законопроектов Международного валютного фонда. Его принятие позволит выполнить условия новой кредитной программы Фонда, которые противоречат упомянутому закону "О банках и банковской деятельности". Согласно кредитному меморандуму, 30 июня подходит к концу время, отведенное крупнейшим банкам на выполнение планов капитализации по итогам прошлогодних стресс-тестов. После этого к концу июля десятка крупнейших банков заново пройдет стресс-тесты, а до конца сентября - следующие по величине десять финучреждений. Те из них, которые не выполнят 10%-ный норматив достаточности капитала, должны будут снова представить планы по докапитализации к концу августа и октября, соответственно. В этих документах банки должны будут показать, каким образом намерены повысить этот показатель до 5% к концу января 2016 года, до 7% к завершению 2017 года, до 10% к окончанию 2018 года. Однако существование банков с уровнем адекватности капитала ниже 10% фактически запрещено действующим законом. Принятие законопроекта позволит привести нормы закона и условия программы МВФ к единому знаменателю, по которому требование о 10% заработает только с 2019 года.
Валютные жертвы
Имена банков-нарушителей норматива, которым принятие законопроекта будет на руку, в НБУ не называют. Но на начало года, когда официальный курс составлял 15,77 грн/дол, то есть был гораздо меньше нынешнего 23,51 грн/дол, у десяти из 16 крупнейших банков страны (с учетом функционировавших тогда Дельта банка и банка "Надра") уровень адекватности капитала банка уже был меньше среднего в целом по банковскому сектору. Причем у четырех - около или ниже норматива. По словам старшего аналитика ИК Dragon Capital Анастасии Туюковой, только у госбанков уровень достаточности капитала высокий. У Ощадбанка этот показатель составлял 31,40%, у Укрэксимбанка - 22,55% на начало года.
В "зону риска" попадают те учреждения, которые активно кредитовали в валюте. Так, Укрсоцбанк выдал юрлицам и физлицам в инвалюте 66% кредитов в гривневом эквиваленте, по данным на начало года. В особенности уязвимым Укрсоцбанк сделала валютная ипотека, отмечает Туюкова. В результате, уже на начало года банк был единственным финучреждением из группы крупнейших, которое нарушило норматив с уровнем адекватности капитала на уровне 7,61%. Правда, по словам эксперта, у Укрсоцбанка уже есть договоренности с материнской структурой о поддержке в виде кредитов, которые будут направлены на увеличение капитала банка. На грани норматива тогда удерживались Дельта банк, ВТБ Банк и ОТП Банк. При этом уязвимыми сегодня банковские аналитики называют Проминвестбанк (77% кредитов в инвалюте), ВТБ Банк (82%), а также финучреждения со значительной долей кредитов на Донбассе, например, ПУМБ и другие российские банки.
Оздоровительные процедуры
С низким уровнем достаточности капитала банк может работать около трех месяцев. Решающую роль в его судьбе при этом сыграет доступ к ликвидности. "Если у банка есть доверие вкладчиков и план докапитализации, а другие банки не закрывают на него лимиты, и НБУ предоставляет рефинансирование, то банк может просуществовать несколько месяцев даже с околонулевым показателем Н2", - отмечает Туюкова.
Как раз три месяца отводит банкам на оздоровление и Нацбанк. Хотя условия кредита МВФ предполагают, что банки должны довести уровень достаточности капитала до 5% лишь к концу года, регулятор установил для финучреждений промежуточный дедлайн по улучшению этого показателя. Времени у них - до первой проверки МВФ того, как Украина выполняет условия новой кредитной программы. "На 1 июля капитал банков в любом случае, даже при признании убытков, должен быть положительным, - отметил Писарук. - Он может составлять и одну копейку, но быть положительным".
У банков есть три способа повысить уровень достаточности регулятивного капитала. Один из них - улучшить качества активов, что затруднительно в нынешних условиях роста проблемной задолженности. Второй - сократить активы, чтобы уменьшить баланс. Но основная ставка делается на третий вариант - увеличение уставного капитала. "НБУ будет жестко контролировать планы капитализации банков, а те, кто не справится с их выполнением, будут выведены с рынка", - пообещал Писарук.
